Contextual immersion trading system — среднесрочная торговая стратегия NYSE

Интрадей или среднесрок? Рано или поздно у каждого трейдера возникает этот вопрос. Если в дейтрейдинге можно быстро “разгонять” относительно небольшие депозиты, то по мере роста капитала под управлением трейдера происходит переход от понятия “торговля” к понятию “управление”, совместно с чем появляются уже и иные задачи, и проблематика.

В своем авторском курсе Леонид Романов поделится торговой системой для среднесрочной торговли акциями на фондовом рынке, которая успешно применяется на NYSE с 2006 года, в 4 раза обыгрывает S&P500 и показывает доходность ≈40% в год. В СНГ пространстве существует стереотип, что самые лучшие трейдеры NYSE появляются из эмигрантов-таксистов. Леонид не работал в такси, но это не помешало ему успешно управлять $8.000.000.

Есть 2 причины, по которым мы решили запустить эту программу обучения: а) в сообществе Fondexx возник спрос на подобный продукт; б) в фонд FNDX Systematic необходимы управляющие, которые торгуют понятные и проверенные среднесрочные стратегии.

Для кого этот курс

Вы владеете базовыми знаниями о рынке на уровне NYSE Initial Point.

Вы торговали на реальном счете.

Вы уже представляете чего именно вы не знаете и каких знаний Вам не хватает (антибиблиотека Умберто Эко).

Вы ищете знания и навыки по управлению депозитом от $20.000.

Стоимость

Стадия 1 “Активное обучение”. 2 месяца обучающих занятий онлайн. Всего 12 мест. $500.

Стадия 2 “Совместная торговля”. Доступ в CIT-чат и лайв-сессии. $250/месяц.

Презентация курса

Об авторе

Начинал торговать в Нью-Йоркском пропе Sungard в 2001 году. Обучался у профессиональных трейдеров. Аналитик и трейдер хедж-фонда Greentrail Capital. Лицензии FINRA series 7, 55, 63. Под управлением ≈ $8.000.000. Проживает в Нью-Йорке. Хорошо знаком трейдерскому сообществу Fondexx.

Что Вы получите в итоге

Проверенную систему для среднесрочной торговли, которая показывает стабильные результаты в течение последних 13 лет и обыгрывает S&P500. Среднегодовая доходность составляет порядка 40%, а кумулятивная более 800%. Система успешно используется при управлении портфелем хедж фонда.

Суть метода – это понимающий подход к рынку. С помощью анализа объемов торговли, спреда и движения цены в горизонте предыдущих событий формируется представление о балансе спроса и предложения в акции и выявляется наиболее вероятное направление дальнейшего движения цены. Прогнозы оправдываются более чем в 60% случаев.

Вы получите не просто алгоритм, а метод построения алгоритма – понимание того, как создавать собственные стратегии, эксплуатирующие рыночные неэффективности, которые Вы научитесь выявлять после прохождения курса.

Результат

Как выглядят отдельные трейды

APPS типичный моментум трейд, купил 08/08, закрыл 12/08

NEW – торговал два раза, первый раз как простой моментум, вошел 9/04, закрыл 9/16. Сработал следящий стоп. Второй раз — работа на продолжение моментума, но не сработало. Вошел 9/17, выбило по стопу 9/24.

SPLK — классический шортовый паттерн, сток вышел из базы на повышенном объеме. Зашортил 8/22, закрыл 9/04. Если бы увидел этот сток 8/21, обязательно бы зашортил, это классический сетап, который продвигает известный трейдер Моралес. Акция после технического ралли не смогла закрыться выше 50 ЕМА.

EROS — «убитый» сток показывал признаки силы, лонг. Вошел 09/09, вышел 20/09.

ТОП-7 рабочих торговых стратегий на фондовом рынке

Здравствуйте, уважаемые читатели!

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Виды торговых стратегий

Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.

Asset Allocation

Стратегия инвестиций с различными классами инструментов. Нет единой торговой схемы, жестко оговаривающей, — этого 5%, того 7,5% и ни граммом больше. Формирование инвестиционного портфеля в этой стратегии похоже на подход художника — много зависит от вдохновения и поставленных целей.

Главное — диверсификация рисков. Идеальная ситуация — когда активы портфеля не коррелируют между собой, корреляция отрицательная. При этом движение одного не тянет автоматически цену другого. Но в реальности это невозможно: корреляцию учитывают, по возможности сводят к минимуму.

Нет строгого списка активов для формирования портфеля на фондовом рынке. Это:

• инструменты фондового рынка — акции, облигации;
• паи фондов, ETF;
• товарные активы;
• фонды REIT и иногда недвижимость;
• денежные средства, валюта;
• деривативы на базовые активы — с фондового рынка до молочной продукции.

Список можно расширять до бесконечности. Подход к формированию портфеля гибкий. Общий момент торговой стратегии — распределение рисков и ожидаемой доходности.

Дивидендная стратегия

Основана на выплате дивидендов компаниями. Нас интересуют те, кто платят дивиденды регулярно. Размер и сроки выплат определяют акционеры. Это происходит раз в год, реже — полгода или три месяца.

Технология получения дивидендов:

1. Дата отсечки акционеров. Она известна заранее и следует за отчетным периодом. Выплаты за 2018 год: отсечка акций Газпрома — 19.07.2019, Роснефть — 02.07. Даты — по решению самих компаний. На момент отсечки для получения дивидендов акции должны быть на счете. Необязательно держать акции весь предыдущий год, можно купить за несколько дней до отсечки и продать сразу после нее.
2. После отсечки не позднее двух месяцев собираются акционеры и утверждают размер выплат.

Таблица дивидендных выплат за 2017 год в нефтегазовой и банковской сферах. Компании торгуются на ММВБ.

Средний размер — от 1 до 9%.

Обычная практика дивидендных акций на рынке — перед отсечкой рост стоимости, после нее — падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали — размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам — исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Некоторые из них:

1. EPS — отношение чистой прибыли к количеству акций, то есть сколько можно заработать на одной акции. Ключевой параметр для построения стратегии.
2. P/B — отношение стоимости акции к материальным запасам. Запасы — остатки матсредств после погашения долгов. При параметре меньше 1 — предприятие недооценено, от 1 до 2 — справедливая оценка, >2 — завышена.
3. EV/EBITDA — дает быструю оценку переоценки или, наоборот, по сравнению с конкурентами. Показывает, за какой временной промежуток неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость ее приобретения.

Стратегия роста

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

• фундаментальные показатели;
• инсайд — информация, доступная ограниченному кругу лиц, способная изменить стоимость активов;
• идет долгосрочный восходящий тренд.

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Трейдинг

1. Скальпинг. Частое совершение сделок внутри дня. Инструмент — биржевой стакан.
   Алгоритм — покупка/продажа в спреде. Купил и тут же выставил на продажу. Количество сделок достигает сотен за торговый день фондовой биржи. Для скальпинга часто используют автоматизированную торговлю, когда приказы выставляет робот исходя из зашитого алгоритма. Как это происходит на биржевых торгах, посмотрите видео.
2. Интрадей. Торговля внутри дня. Стандартный рабочий временной фрейм — от 5 до 15 минут. Открытая позиция не переносится на другой торговый день.
   
3. Свинговая стратегия. Торговля на изменениях цены в краткосрочном периоде. Трейдер не рассматривает фундаментальные показатели, для входа используется движение тренда. Вовремя войти в тренд, вовремя закрыть сделку и перевернуться в противоположную позицию — сущность свинга. Торговля от одного дня, рабочий фрейм — 15 минут/1 час/4 часа.
   

На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.

http://fondexx.com/study/l-course
http://capitalgains.ru/fondovyj-rynok/torgovye-strategii.html