ВТБ в течение ближайших трех лет планирует активно развивать бизнес по секьюритизации потребкредитов, рассказал «Интерфаксу» начальник управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков в кулуарах конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», организованной Cbonds.
Он также напомнил, что в 2021 году банк первым после долгого перерыва в этом сегменте секьюритизировал потребительские кредиты на сумму 35 млрд рублей. На сегодняшней день из этой суммы в рынок, по его словам, размещено примерно 27 млрд рублей. БОльшую часть объема выкупили физлица.
«Мы изначально ориентировались на размещение данных бумаг среди физлиц, провели достаточно объемную работу по разъяснению особенностей подобных бумаг. Размещение продолжается, и мы видим хороший аппетит инвесторов к участию в сделке. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы подобных сделок и по результатам размещения будем принимать решение о расширении этого бизнеса и организации новых сделок. В зависимости от успеха текущей сделки и интереса инвесторов, в перспективе ближайших трех лет у нас есть планы о развитии этого направления», — заявил Сучков.
По данным Московской биржи, 97,6% данного выпуска приобрели физлица. 41% заявок находились в диапазоне 100 тыс. — 1 млн рублей, 24% заявок было подано на сумму более 1 млн рублей, остальные сосредоточились в более низком диапазоне.
Как сообщалось, в начале июня ООО «СФО ВТБ РКС-1» (оригинатор сделки — банк ВТБ) начало размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями номинальным объемом 35 млрд рублей, которое до сих пор продолжается.
Дата погашения выпуска — 1 декабря 2030 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-113-го купонов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.
Как сообщалось со ссылкой на источник, в конце апреля компания проводила сбор заявок на данный выпуск, однако размещения тогда не последовало.
Ориентир доходности был установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов должна была осуществляться 1-го числа ежемесячно. Расчетная дюрация ожидалась в пределах 3,17-3,48 года. Организатором выступал «ВТБ Капитал».
В середине апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску «СФО ВТБ РКС-1», на уровне «ruAAA.sf (EXP)».
«Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе «ДОМ.РФ» на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка», — говорилось в сообщении агентства.
В сообщении отмечалось, что для присвоения ожидаемого рейтинга банком был предоставлен детальный реестр потребительских кредитов объемом 49,779 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2020 года, из которого, по ожиданиям агентства, преимущественно будут отобраны кредиты для итогового пула сделки.
Агентство в течение 2020 года отмечало рост доли реструктурированных кредитов, предоставленных физическим лицам, на балансе оригинатора, что, в том числе, связано с мерами поддержки заемщиков в период коронакризиса. Проведение реструктуризации потребительских кредитов на балансе эмитента запрещено, при этом сервисный агент (банк ВТБ) обязуется выкупать реструктуризированные по государственным программам кредиты, если их доля превысит 10% от остатка основного долга секьюритизированого портфеля.
Информация о банках
ВТБ
По данным BankoDrom.ru на 1 августа 2021 г. активы-нетто банка «ВТБ» составляют 19,1 трлн. рублей (2-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 1,8 трлн. рублей (2-е место по России), кредитный портфель — 12 трлн. рублей (2-е место), привлеченные средства физических лиц — 4,7 трлн. (2-е место по РФ).
ВТБ