3 марта, 2021

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера. Что стоит знать о работе индикатора?

Разрабатывая собственную торговую стратегию, любой инвестор стремится минимизировать количество технических индикаторов, получая при этом максимум информации о ситуации на рынке для совершения прибыльных сделок.

Это логично, поскольку множество инструментов на экране терминала ухудшают общий обзор, а иногда вносят путаницу при проведении анализа, поскольку их показания противоречат друг другу.

Индикатор «Полосы Боллинджера» во многом решает эти проблемы. Его используют многие опытные трейдеры, легендарные биржи (например, Нью-Йоркская фондовая биржа). Инструмент был создан знаменитым аналитиком и успешным трейдером Джоном Боллинджером еще в 80-х годах прошлого столетия, но актуален в торговле по сей день.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Автор разрабатывал этот индикатор для собственной «системы рационального анализа финансовых рынков». Дж. Боллинджер обоснованно считает анализ рациональным, поскольку он объединяет в себе классические технические и фундаментальные исследования.

Полосы или ленты Боллинджера эффективно применяются в торговле на Forex, торговле бинарными опционами и на других финансовых рынках. Сам индикатор Bollinger bands входит в стандартную комплектацию многих популярных торговых терминалов.

Цели, которые хотят достичь инвесторы, используя инструмент:

  • Поиск точек возникновения и разворота ценового тренда.
  • Определение волатильности выбранного для торговли актива.
  • Подтверждение фигур свечного анализа.

Технически индикатор «Полосы Боллинджера» состоит из трех линий SMA, определяющих ценовой канал и точно показывающих движение тренда. Составляющие элементы Bollinger bands:

  • По центру расположена SMA со стандартной настройкой периода усреднения 20 (период по желанию можно изменить).
  • Верхняя полоса находится выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
  • Нижняя линия расположена ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Именно наклон средней линии точно показывает направление тенденции, поскольку за ней тянется ценовой канал. Внутри него и происходит все ценовое движение. Величина стандартного отклонения напрямую зависит от волатильности торгуемого актива. Ширина полос, представляющих собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, регулируется автоматически. В период стабильности рынка она уменьшается, а в период возрастания амплитуды ценовых колебаний (например, время выхода важнейших новостей) – увеличивается. Методика расчета ширины ленты влияет на то, что ее границы не всегда повторяют движение средней линии. Чтобы лучше понять принцип работы инструмента Боллинджера, специалисты рекомендуют анализировать его совместно с другими индикаторами.

Инструмент Bollinger bands хорошо выявляет экстремумы в тренде выбранного актива. Кардинальным правилом построения линий индикатора служит утверждение, что за пределами полос находится 5% цен. Внутреннее пространство между границами заполнено ими на 95%. Этот коридор является основой индикатора «Полосы Боллинджера». Возможности заключения сделок трейдеры ищут в моменты выхода цены за его пределы.

В настройках Bollinger bands есть свои особенности. Сам автор рекомендует использовать период 20 для построения скользящего среднего и два (некоторые задают и более) стандартных отклонения от него.

На тематических форумах, обмениваясь информацией, трейдеры предлагают настройки периода средней линии, проверенные на практике:

  • Период для SMA на 15-минутном временном интервале (М15) – 10.
  • Период для SMA на временном интервале от М15до Н1 – 20.
  • Период для SMA на временном интервале от Н1 до Д1 – 50.
  • Период для SMA на временном интервале от Д1 и выше – 60.

Однако многие трейдеры (особенно новички), желающие получить профит быстрее, используют в трейдинге период 10. Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. к. чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается.

Для вычисления полос инструмента чаще всего применяют цены закрытия. Однако некоторые трейдеры используют и другие варианты. На каких таймфреймах лучше пользоваться Bollinger bands? Правильно подобранные настройки индикатора способствуют его корректной работе на любых временных интервалах не менее 15-минутного. Большинство трейдеров используют именно его во внутридневной торговле.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Существует множество вариантов применения индикатора в трейдинге различными активами. Сам Дж. Боллинджер определяет следующие особенности своего детища, которые можно использовать в качестве благоприятных моментов для заключения сделок:

  • Цена кардинально меняется после сужения ленты.
  • Выход тренда за пределы определенной полосы свидетельствует о продолжении его движения в том же направлении.
  • Если за экстремумами вне ленты следуют минимумы и максимумы внутри ее, вполне возможно, что тренд развернется.
  • Начав движение у границы одной полосы, цена, как правило, доходит до границы другой.

Сужение и расширение ленты

Наблюдениями подтверждено, что на рынке любое трендовое движение в конечном итоге сменяется флэтом. Он тоже не может продолжаться бесконечно и впоследствии амплитуда ценовых колебаний увеличивается. Затем на рынке опять наступает затишье. Так чередуются флэт с трендом.

Индикатор «Полосы Боллинджера» наглядно отражает эти изменения на экране торгового терминала. Снижение волатильности соответствует сужению ленты, а увеличение ценовых колебаний – расширению.

Момент роста тенденции из узкого диапазона благоприятствует покупке актива. Если же цена, выйдя за пределы узкого коридора, начинает падать – следует открывать ордер на продажу.

Обратное возвращение тренда в пределы диапазона ленты сигнализирует инвестору о немедленном закрытии ранее открытой позиции, будь то продажа или покупка. На рисунке выше эти моменты хорошо видны.

При внимательном изучении полос Боллинджера можно заметить, что после длительной торговли актива в узких границах коридора наступает резкое изменение (вверх или вниз) движения тренда. Если цена, приближаясь к границе полосы, начинает расти, то, вероятнее всего, прежнее направление тенденции продолжится.

Приобретаемый со временем опыт, несомненно, поможет начинающему трейдеру уловить начало нового ценового движения.

Пробитие границы диапазона. Высокие и низкие цены

Как отмечалось ранее, основную часть времени тренд находится внутри Bollinger bands. Приближение цены к границе одной из полос уведомляет инвестора о предстоящей возможности открытия ордера.

Пересечение свечой верхней полосы свидетельствует о трендовом развороте вниз, и, наоборот, пробитие нижней границы ленты предвещает рост тенденции.

Однако следует помнить, что такое правило применимо только в том случае, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий). Если движение возрастающей или нисходящей тенденции четко выражено, руководствоваться данным правилом нельзя. Это может привести к возможным убыточным сделкам. Определить направление тенденции не составит особого труда. Для этого следует переключить график актива на более старший таймфрейм.

Прогулка по полосе

Когда направление тренда в окне торгового терминала четко определено, то выход цены за пределы диапазона ленты Боллинджера свидетельствует о продолжении прежней тенденции. Эту ситуацию называют прогулкой по полосе.

На рисунке четко наблюдается нисходящий тренд, подтверждающийся периодическими пробоями и касаниями нижней полосы инструмента. Некоторые опытные трейдеры заключают сделки (в данном случае на продажу), используя коррекцию тенденции. Для более уверенного входа в рынок в комплексе с полосами Боллинджера используют и другие индикаторы, определяющие дальнейшее направление тренда.

W-образные фигуры

Однако вечно цена не может двигаться в одном направлении. В какой-то момент происходит ее разворот. Для его прогнозирования применяют W и M-образные фигуры.

Определить их на графике не составит особого труда. Первый элемент буквы W состоит из части нисходящего тренда, который коснулся нижней полосы. Следующий элемент представлен отрезком тенденции, совершившей отскок и пересекшей среднюю полосу. Затем цена возвратилась вниз, не дойдя до нижней грани, образовав при этом третий элемент вышеуказанной буквы. После этого произошел опять разворот, и тренд, пробив уровень, обозначенный на рисунке пунктирной линией, ушел вверх.

Момент пробития уровня можно использовать для открытия ордера на покупку.

М-образные фигуры

Букву М надо искать на максимуме тенденции. Визуально она напоминает фигуру «двойная вершина». М-образный паттерн является аналогом изображения описанного выше и образуется с точностью до наоборот.

Первоначально тренд пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Затем меняет направление вниз. После чего опять поднимается вверх, но уже до границы верхней полосы не доходит, разворачивается и, пробив уровень, указанный на рисунке пунктиром, уходит вниз. Момент пробития пунктирной линии благоприятен для открытия ордера на продажу.

Совместно с Bollinger bands в данном случае используется инструмент MACD. На рисунке виден момент образования М-образной фигуры. В этот период показания MACD прямо противоположны ценовому движению. Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией. Это реальный прогноз разворота тенденции, что действительно подтверждается в дальнейшем.

Заключение

Для трейдеров привлекательность индикатора «Полосы Болинджера» состоит в том, что он помогает лучше многих других инструментов понять скрытый характер ценовых колебаний, определить множество возможностей входа в рынок на различных таймфреймах. Bollinger bands, однозначно, займет достойное место в торговой стратегии любого инвестора.

Однако необходимо помнить, что для его умелого использования придется потратить время, приложить достаточно усилий для приобретения практического опыта, и тогда заработок будет лучшей наградой трейдеру.

Индикатор Bollinger Bands

Bollindger Bands это, пожалуй, самые популярные индикаторы, которые, если верить западным исследованиям, входят в большинство стратегий. Причем речь идет не только о бинарных опционах, но и о форексе, о торговле фьючерсами, торговле на фондовом рынке. Везде этот инструмент доказал свою состоятельность. Это связано во многом с его гибкостью в настройках, позволяющих адаптировать его к любым реалиям.

Автором индикатора является Джон Боллинджер. Он известен тем, что до сих пор считается одним из лучших экспертов, какие только известны человечеству, в области технического анализа. Джон был отличным математиком, поэтому ему и удалось создать такие индикаторы, которые универсальны ко всем рынком. Вот и сегодня полосы Боллинджера активно применяются в торговле опционами.

Портал Binarymag в лице аналитика Дмитрия Лебедева проводил специальный вебинар, в ходе которого детальным образом обговаривались все аспекты работы с полосами Bollinger Bands с бинарными опционами. Ниже можете посмотреть данное видео.

Описание индикатора и его устройство

Индикатор Боллинджера есть на всех современных платформах для торговли, а также на платформах для технического анализа. Сегодня я буду рассматривать работу с этим инструментам по средствам Живого графика бинарных опционов. Это удобно, поскольку не нужно ничего скачивать и устанавливать. Все доступно бесплатно. Для вашего удобства я вынес этот график в данный обзор (чуть выше находится) — можете работать с ним прямо здесь.

Переходим к сути. В основе полос лежит простая скользящая средняя. Небольшое отступление — часто новички мне говорят что мувинги это бред и прошлый век. На что я всегда отвечаю — посмотрите на лучшие индикаторы — все строятся по мувингам.

Полосы состоят из трех линий (центральной, верхней и нижней). Что это за лини? Это и есть простой мувинг, но:

  • центральная линия строится без изменений (классическая скользящая средняя)
  • верхняя и нижняя линии — та же скользящая средняя, но смещенная вверх (вниз) на стандартное отклонение.

Вот и получается, что едва ли не ключевым фактором будет это стандартное отклонение. Чем оно больше, тем шире полосы Боллинджера расходятся, и соответственно, тем дольше цена находится в образовавшемся коридоре. Чтобы вам было легче это понять, предлагаю обратить внимание на рисунок ниже. На нем представлен живой график с 5-ью индикаторами линии Боллинджера, которые строятся по одному и тому же параметру, но с различными показателями отклонения (от 1 до 5).

В результате очень четко видно, как с увеличением отклонения расширяются уровни. Почему это так важно? Дело в статистике и в уровнях. Очень часто эти полосы Боллинджера представляют собой очень серьезные уровни поддержки и (или) сопротивления, достигнув который цена отталкивается. Тут и можно открывать бинарные опционы.

И тут мы подходим к первому главному выводу. Не нужно использовать слишком большой период стандартного отклонения. Меня часто спрашивают, что коль скоро расширяя уровень мы увеличиваем вероятность того, что при его достижении цена развернется, то и нужно использовать отклонение 4, 5, 6 а некоторые и еще больше предлагают. Но это не правильный подход. Он скорее будет вредить, чем реально помогать. в работе с бинарными опционами

Создатель индикатора так говорил о стандартном отклонении и других настройках — оптимально использовать отклонение «2» и период построения «20». Это не является аксиомой, но все же показывает подход успешного рыночного аналитика.

Так устроен индикатор Боллинджера с точки зрения построения и тех основ, которые лежат в его алгоритмах. Думаю у вас должно уже сформироваться представление о нем. Если остались вопросы — пишите в комментариях. Я же перехожу к практике, так она куда важнее и интереснее.

Настройка

В списке живого графика добавляем инструмент Bollinger Bands, после чего он подгрузится на платформу и можно приступать к настройкам. Все настройки разделены на 2 вкладки.

  1. Length – период индикатора.
  2. Source – принцип цены полос построения цена открытия, цена закрытия, максимум, минимум и т.д.).
  3. StdDev – величина стандартного отклонения.
  4. Offset – сдвиг индикатора вперед или назад.

Как видим по умолчанию используются те параметры, которые описаны выше 20; 2, и которые рекомендовал сам Боллинджер.

Следующая вкладка для настройки – Style.

Эта вкладка служит для украшательств и приведения индикатора к такому внешнему виду, с которым вам будет комфортно и удобно.

Как пользоваться индикатором

Переходим к практической части данного материала и рассмотрим, как полосы Боллинджера используются в опционной торговле, и какие возможности данного индикатора в работе используются.

Волатильность

Первый принцип, который я часто применяю в анализе рынка, не типичный для данного инструмента, но весьма эффективный — это волатильность. В чем тут идея. Любое движение на рынке является цикличным. Пример цикла приведен ниже. И это характерно для всего, в том числе и для бинарных опционов.

Мы видим тренды (синие зоны) и коррекции (зеленые зоны). Глазами их определить практически невозможно, а вот индикатор Боллинджера — очень даже дает такую возможность. И сделать это крайне просто, поскольку может быть только 2 возможных состояния:

  • Схождение линий полос(верхней и нижней). Это говорит о спокойствии на рынке, когда активность участников улеглась. Соответственно это и есть коррекция.
  • Расхождение линий полос (верхней и нижней). Указывает на появление активности по данному активу, в результате чего зарождается тенденция (локальная или глобальная это уже другой вопрос).

Это достаточно общий подход и напрямую торговать по нему крайне сложно, но вычленить тенденцию и по ней уже искать точки входа другими стратегиями или тем же Боллинджером но других периодов и их полосы — очень даже можно.

Торговля на пробой

Это самая распространенная техника работы с индикатором, когда идет ожидание пробоя крайних линий и последующая покупка опциона. В теории это крайне просто — пробила цена нижнюю линию Боллинджера — открывайся на повышение. Пробила цена верхнюю линию Боллинджера- открывай на понижение. На практике так гладко это не работает. Будет множество сигналов, которые отработают с убытком, поэтому нужно фильтровать точки входа. Особенно много будет ложных пробоев если сделать маленьким отклонения, но даже расширение линий не даст гарантий от ложных точек входа.

Итак, как же торговать бинарными опционами на пробое линии Боллинджера?Чаще всего я работаю с таким алгоритмом: открываю опцион в противоположную сторону пробоя только в том случае, если незадолго до этого цена была у противоположной линии индикатора. Если это условие не соблюдается — просто игнорирую возможность. Пример такой работы приведен ниже. Внимание на полосы.

В первом случае видно, что пробой наступил после продолжительной коррекции, когда цена у верхней линии не была. Соответственно ждать моментального разворота не приходится, и лучше всего не торговать в такой момент,поскольку можно попасть на сильный тренд по пробою. Второй же пример является классическим, когда цена долгое время «крутилась» вокруг верхней полосы, после чего пробила нижний. Значит можно торговать «вверх».Причем таких возможностей было две, и каждая из них принесла прибыль.

Торговля по тренду

Многие забывают, но полосы Боллинджера это трендовые индикаторы. Поэтому и торговать на его основе безопаснее всего именно в моменты поиска тенденций. И этот подход в корне противоречит тому, о чем мы говорили в предыдущем пункте. Вот что писал сам Джон Боллинджер.

Пробой это мощный сигнал. После него следует открывать позицию по направлению пробоя, поскольку тренд начал формироваться и нужно успеть на нем заработать.

Вот так. А большинство этот метод просто игнорирует. Чтобы показать, насколько это игнорирование является ошибочным приведу скриншот, где представлены как раз элементы торговли по тренду.

5 сделок подряд по тренду на среднесрок и долгосрок. Все 5 сделок прибыльные. Проблема здесь в том, что такой подход на этапах коррекции и окончания тенденции будет давать огромное количество ложных точек. Поэтому так работать можно только в том случае, если вы провели аналитику и видите, что на рынке сильный тренд. Если есть сомнения, то лучше подождать пару пробоев. Тогда тенденция сформируется и можно будет успеть по ней поймать пару сделок.

Движение происходит от полосы к полосе

Главное правило Bollinger Bands это его цикличность. О цикличности «тренд — коррекция» мы уже говорили. Сейчас хочу обратить ваше внимание на цикличность «верх — низ». Этот принцип будет лучше всего виден в моменты коррекция и боковых движений (благо их по активам примерно 60% времени). Суть следующая — цена каснувшись верхней полосы пойдет к нижней, а потом обратно к верхней. Внимание на рисунок ниже.

Новые локальные вершины

Вопрос окончания тренда он является едва ли не ключевым в техническом анализе. Ведь всегда важно понять, что тренд себя исчерпал, чтобы начать работать в противоположную сторону. И тут на помощью опять приходят линии Боллинджера. Это опять же не классическое их применение, но очень эффективное, которое дает практически безошибочные сигналы по индикатору. Итак, тренд закончился, если последовательно наступили следующие события:

  1. Текущий тренд образовал новую вершину за пределами конверта.
  2. После этого образовалась новая вершина, но уже в пределах конверта.

Пример такой ситуации приведен ниже. Это метод работы с бинарными опционами.

Если говорить о классическом техническом анализе, то там такие ситуации называются моделями «W» и «M». Но сидеть и рисовать уровни — субъективно и не интересно. Тут же все гараздо проще. сразу видно все.

Такой подход нельзя использовать для краткосрочной торговли, поскольку рынокна инерции может еще какие время идти по предыдущей тенденции и только потом начать разворот. Умейте выжидать.

Сильное движение по пробою

Уже давно известна формула, что если рынок сжался, то ожидай сильного движения. То есть, если цена долгое время изменялась крайне слабо, то пробой может быть очень сильным и продолжительным. При этом, чем дольше цена «спала», тем активнее она будет «просыпаться», особенно часто это можно видеть на новостях. А в целом алгоритм следующий:

  1. На графике должна образоваться ситуация, когда цена практически не двигается, или двигается в границах очень узкого коридора.
  2. Пробой этого коридора дает сильный сигнал на торговлю в этом же направлении. При этом должна быть пробита и граница линии Боллинджера.

Это редка ситуация на рынке (можете проверить), но когда такой момент настал — можно очень хорошо заработать.

Стратегии по полосам Bollinger Bands

Как правило все индикаторы используются в сочетании с другими и индикатор Боллинджера не исключение. Есть множество подходов к его применению. Я лично разделяю мнение о том, что лучше всего его сочетание с RSI. Симбиоз тренда и осциллятора дает очень хорошие результаты, особенно если использовать методику работы на пробоя. В этом случае полосы будут показывать пробоя, а осциллятор указывать на то, что коррекция актуально и есть приближение к зоне. Общие правила торговли можно сформировать такие:где:

  1. Цена пересекает крайние линии Боллинджера.
  2. RSI находится в экстремальной зоне

Сразу приеду пример, чтобы стало понятно о чем идет речь.

Как видите все очень просто, но вместе с тем эффективно. Полосы Боллинджера это один из лучших индикаторов технического анализа, который дает много ценной информации о текущем состоянии рынка. Если у вас остались вопросы по данному индикатору — задавайте их в комментарии, обязательно отвечу.

http://alpari.com/ru/beginner/articles/kalchuk-bollinger-bands/
http://binarymag.ru/bollinger-bands/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *