Для чего нужен срок экспирации на бинарных опционах?

 

Для чего нужен срок экспирации на бинарных опционах?

Понятие «экспирация» и правильный выбор ее периода чрезвычайно важен для начинающих и профессиональных трейдеров. Неправильный выбор срока экспирации на бинарных опционах негативно повлияет на уровень рисков. Трейдер имеет право самостоятельно выбрать данный показатель, поэтому умение правильно устанавливать время позволит улучшить торговую стратегию, увеличив количество успешно закрытых сделок.

Что такое экспирация бинарного опциона?

Под данным понятием подразумевается окончание действия сделки. Срок экспирации – временной отрезок, по окончании которого открытая ранее сделка закроется с определенным финансовым результатом. Например, контракт заключается на 30 минут. Через 30 минут трейдер узнает, был ли он успешным или убыточным. Дата экспирации – это момент закрытия сделки. Перед открытием каждой позиции автоматически обговариваются условия.

Каждый брокер имеет свои особенности: один предлагает время, другой – дату экспирации. В зависимости от доступных возможностей, пользователь сам устанавливает временной отрезок:

  1. Точная дата. Например, компании uTrader и Binomo предлагают устанавливать показатель вида 25.07 16:00 или просто 16:00.
  2. Выбор времени. Например, пользователь устанавливает 5, 15, 30 минут и так далее. Множество крупных брокеров, включая Olymp Trade, предлагает именно такой вариант.

Виды сроков экспирации

Каждая финансовая организация имеет свою разновидность оптимального срока экспирации: от минуты до нескольких месяцев/лет. Уделяйте этому особое внимание, ведь от выбранного времени зависят риски, наличие/отсутствие и размер дохода.

Выделяют следующие виды сроков экспирации:

ВидОсобенности
СверхкороткиеПродолжительность – 24 часа, оптимальный срок – 60 минут. Исходные данные практически отсутствуют, невозможно предугадать дальнейшее движение цены. Выбирается только при наличии соответствующей стратегии, которая учитывает данные особенности.
КраткосрочныеОт одного до семи дней. Подходят для новичков. Опытные пользователи советую закрывать позиции до пятницы. Из-за высокой вероятности неожиданных событий, невероятно сложно предсказать изменение цены в субботу и воскресенье.
СреднесрочныеСреднесрочная торговля выбирается от семи дней до месяца. Для получения прибыли необходимо уметь фильтровать торговые сигналы, изучать внешние факторы, оказывающие влияние на цену.
ДолгосрочныеОни могут длиться как месяц, так год и более. Долгосрочные опционы выбирают исключительно профессиональные трейдеры, включая финансовые корпорации. При моделировании общей картины на рынке, много времени уделяется изучению ситуации в мире. Есть особые условия, например, размер минимальной ставки должен быть намного выше, если сравнивать с другими сделками.

На время экспирации оказывает сильное влияние выбранный тип опциона. Американский дает возможность закрыть сделку в любой момент, избежав множество ошибок. Например, пользователь открывает позицию, замечает резкие изменения и сокращает установленный срок, возвращая часть денег. В европейских опционах такой возможности нет.

Как выбрать оптимальный срок экспирации?

На выбор срока экспирации сильно влияет используемый метод создания ордеров. Если у вас недостаточно опыта, выбирайте долгосрочный временной отрезок. Выбирая короткие периоды, риски значительно увеличиваются, поэтому заранее подготовьтесь к такому виду торговли.

При выборе оптимального временного отрезка, ориентируйтесь на торговые активы:

  • для индексов и сырьевых товаров достаточно от 5 до 60 минут;
  • валютные пары находятся в периоде от часа до 30 дней;
  • временной отрезок от недели до года подходит для трейдеров, выбирающих позиции фондового рынка.

Новички часто заблуждаются, думая, что данный показател выбрать легко. Достаточно определить место ценового уровня через определенный промежуток времени, и получить деньги. На практике большинство начинающих пользователей оказываются в убытке, ведь не знают о многих нюансах, которые редко освещаются в специализированной литературе.

На товары цены достаточно стабильны, поэтому рекомендуется вести краткосрочную торговлю, постепенно увеличивая количество сделок. На валюты оказывают влияние множество различных факторов, они часто демонтируют резкие колебания. Как и акции их проще прогнозировать в долгосрочной перспективе, учитывая общую ситуацию.

Стратегия и время экспирации опциона

Период действия сделки играет огромную роль для создания эффективной стратегии. В интернете есть множество бесплатных и платных готовых предложений. Некоторые из них действительно разрабатывались успешными трейдерами, которые по разным причинам решили поделиться ими с другими пользователи. Среди платных предложений очень много мошенников, поэтому перед покупкой детально изучайте автора проекта.

Если вы окончательно решили использовать готовые предложения, прислушайтесь к следующим советам:

  • каждый трейдер разрабатывает стратегию «под себя», основываясь на текущем положении рынка и определенном периоде;
  • уникальные подходы к анализу, отличные от краткосрочных сделок, используются для длительных периодов;
  • для краткосрочных периодов преимущественно используется технический анализ, который основывается на сигналах индикаторов;
  • огромную роль играют фундаментальные факторы, имеющие огромное влияние на цену.

Начинающим трейдерам придется потратить немало времени на изучение основ торговли, фильтрование новостей. Для эффективного обучения и трейдинга лучше начинать с долгосрочной торговли, постепенно переходя к краткосрочной.

Есть универсальный способ выбора наиболее подходящего срока экспирации. Детально изучите несколько графиков: первый должен быть базовым, второй выбирайте на пару таймфреймов ниже. При установке периода также следуйте вышеописанному правилу.

Выводы

Важно изучить не только, как выбрать время сделки, но и ответственно подойти к комплексному анализу. Он поможет определить уровень поддержки, сопротивления и места поворота. Если грамотно использовать анализ и возможность изменить срок экспирации, удастся обеспечить себе стабильный источник дохода.

Экспирация — что это?

Название «экспирация» берет свое начало из английского языка и характеризует период, за который может начинаться и заканчиваться опцион на рынке. За предложенное время, инвестор может собственноручно выбрать свое время экспирации.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Непосредственно экспирация означает окончание, т.е. конец опциона, когда трейдеру необходимо остановить все проводимые мероприятия и подсчитать получаемую прибыли или, в случае неудачи остаться в минусе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стоит при этом знать, что все срочные и экстренные опционы и фьючерсы имеют стандартные, непоколебимые экспирации.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Влияние экспирации на рыночную ситуацию

Чаще всего работы проводимые с экспирацией, сочетают в себе противоестественные и в некоторых случаях противоречивые действия на фондовом рынке.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В момент работы в системе экспирации происходит борьба между участниками сделки, за будущий свой капитал, и в этот момент решаются следующие вопросы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • размер рынка дериватов, которые отражается на рынке акций торговли;
  • перераспределение активных опционов среди участников торговли;
  • разница показателей маркетмейкеров.

Именно благодаря этому, в период экспирации значительно увеличивается, и собственно итоговый результат напрямую зависит от того, какая именно группа на конец времени выиграла.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В некоторых случаях, экспирация равняется минимуму доходов всего опциона, это обусловлено тем, что продавец и покупатель оказались в балансе и равновесии. Но стоит учитывать, что все показатели берутся исключительно в среднем значении.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Что такое время экспирации?

Любая сделка на рынке имеет свое время – т.е. период начала опциона и его конец, это и называется временем экспирации. Необходимо понимать, что именно время экспирации является самой важной характеристикой для приумножения капитала или прибыли.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Досрочная экспирация

Период долгосрочной экспирации наступает тогда, когда хозяин опциона решает, по каким либо причинам закрыть опцион раньше назначенного изначально времени. И при этом, продавец обязан дать соответствующие гарантии на выполнение всех оговоренных прав держателя опциона.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Но в такой ситуации акции, которые в такой момент меняют хозяина, не самым лучшим образом отражаются на деятельности продавца.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Необходимость в какой-то момент приобрести акции, когда это не входило в изначальные планы и расчеты, в значительной степени увеличивает возможные риски и может негативно отразиться на степени дохода всего опциона.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Но трейдер, при проведении таких сделок, должен отдавать отчет в том, что при продаже опциона, есть очень большая вероятность столкнуться с долгосрочной экспирацией.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Зачастую, долгосрочная экспирация сказывается отрицательно на продавце опциона, и только в редких случаях бывает уместной.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Досрочная экспирация может во многом навредить в ситуации с многогранными стратегиями, обладающими разными видами коротких спредов, длинных или диагональных спредов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Необходимо знать, что длинные и диагональные спреды могут переплестись, если использовать их одновременно при досрочной экспирации. Такие вариации прекрасно подходят для сделок, которые заключаются с различными датами экспирации и рассчитаны на несколько эффективных стратегий.

 

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Знание всех вероятностей, всех преимуществ и недостатков связанных с долгосрочной экспирацией позволит избежать опасности потери капитала. Стоит понимать, что именно те опционы, которые проданы в «шорт», будут экспирированны досрочно, это характеризуется тем, опционы является колами ли путами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Продление времени экспирации

При необходимости, каждый держатель опциона имеет право продлить время экспирации, даже на момент активной торговли. Для этого, необходимо всего лишь поменять время текущего опциона.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Такая услуга в некоторых случаях, для инвесторов является наиболее оптимальной и выгодной.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

В случае, когда опцион обладает убыточностью, а срок экспирации по сделке приближается, то он трейдер может увеличить ее, чтобы не выйти в минус и дождаться того момента, когда цена актива изменить свое направление и принесет инвестору прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Продление времени опциона поможет не только предотвратит убытки, но в некоторых случаях значительно приумножить прибыль.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Использовать такую услугу, как продление времени опциона, необходимо с особой аккуратностью, при этом необходимо быть гарантированно уверенным в том, что продление обязательно исправит сложившуюся ситуацию и прибыль начнет увеличиваться, в противном случае ситуация может значительно усугубиться.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Помимо этого, прежде чем надеяться на продление опциона, следует удостовериться в том, что брокер с которым ведется деятельность предлагает такую услугу трейдерам.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Понятие экспирации фьючеров

Экспирация фьючеров представляет собой процесс завершения срочных мероприятий на бирже. Таким образом, можно сказать, что экспирация фьючеров представляет собой момент, при котором все обязательства, будь то расчетные или поставочные должны быть выполнены и происходят либо обоюдные расчеты между участниками, либо все оговоренные поставки в соответствующей форме и объеме.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для того чтобы узнать дату экспирации какого-либо фьючерса необходимо обратить внимание на соответствующую спецификацию, которая представляет собой специальные документ, особо утвержденной формы, в котором прописаны все главные условия данного фьючерса.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как экспирация фьючерсов влияет на торги?

Стоит знать, что время опционов всегда имеет значительное влияние на показатель РТС всего 4 раза в год, все соответствующие даты указываются в сертификатах сделки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Экспирация фьючерс по РТС на сегодняшний день используется практически ежедневно.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Самой важной датой для изменения прибыли от опционов является период экспирации опциона.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

В тот момент, время опциона равняется времени фьючерса, стоимость на срочном рынке возрастает в 16.00мск, а расчетная цена формируется в периоде с 15.00 до 16.00. И таким образом именно время с 15.00 до 16.00 является критическим, в котором стоимость опциона может в значительной степени изменяться.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Влияние экспирации фьючерса на показатель S&P500:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • Показатель экспирируется на S&P500, как и в ситуацией с РТС, а именно 4 раза.
  • Время экспирации всегда выполняется каждую третью пятницу месяца.
  • Работа с контрактами, на момент экспирации в обязательном порядке должна формироваться до 08:30 утра по времени восточного побережья, то есть до 16:30 мск.

Экспирация бинарных опционов

Экспирация бинарных опционов характеризуется окончанием срока действия сделки. Каждый опцион имеет свое начало и свой конец, в тот момент когда трейдер делает прогноз на будущую стоимость опциона, оно должно, либо подтвердиться, либо измениться на период экспирации опциона.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В бинарных опционах и сделках самой важной характеристикой, которая имеет большое влияние на будущий исход, является именно время экспирации. Собственно срок экспирации напрямую зависит от выбранной и используемой стратегии.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стратегия включает в себя следующие характеристики опциона:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

  • последовательный алгоритм действий;
  • показывающий сигнал;
  • момент опциона и его направление действия.

Для начала необходимо выполнить эффективный анализ стратегии, например, определиться с основным трафиком сделки, на который поставлены сигналы, а также рассчитать среднюю сумму свечей от сигнала на время всей экспирации.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Именно это говорит о том, что показатель экспирации бинарных опционов напрямую зависит от выбранной стратегии.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как правильно выбрать срок экспирации?

Для того, чтобы иметь по итого наиболее эффективную прибыль от опциона, необходимо рассчитать и выбрать максимально эффективную стратегию:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • достаточно просто выбрать стратегию для долгосрочной торговли на бирже с длительными инвестиционными решениями, он может быть охарактеризован темпами роста темы на биржевой торговле;
  • такой вид торговли, как среднесрочный, чаще всего характеризуется неделей или максимум месяцем. В случае, если нет особых знаний в техническом анализе и в основных событиях выбранной темы опциона необходимо использовать время, приблизительно 2-3 недели экспирации опциона, а именно среднее время развития сделок;
  • для краткосрочных сделок, которые чаще всего проходят не более одной недели, лучше всего использовать экспирацию нескольких дней, но стоит знать, что завершить опцион лучше всего до вечера пятницы, иначе за время выходных, различные непредвиденные события могут кардинально «перемешать все карты»;
  • для максимально короткого опциона или как его еще называют, внутридневной торговли, наиболее оптимальным вариантом считается, окончить торговлю в день начала сделки. Это связно с тем, что некоторые главнее факторы оканчивая свою отработку, могут начать стагнацию на рынке. Но для минимальных сделок, лучше всего выбирать часовую экспирацию опциона.

Это связано с тем, что краткосрочные или даже минимальные сделки на бирже в основном основаны не на прочной торговой информации, а только на удаче и интуиции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Необходимо понимать, что каждый вид анализа и выбранная в последствии стратегия напрямую связана с отработкой разного времени торгового сигнала, а именно:

  • максимально оперативной считается отработка 2-3 баров по торговле свечными комбинациями;
  • деятельность на отскок характеризуется краткосрочным уровнем экспирации, приблизительно 5 свечей;
  • вариант на пробой уровня обладает множеством свечей для отработки, примерно до 12 баров;
  • наиболее длительным является торговля по тренду, в таком случае наиболее оптимальным вариантом будет экспирация сделки на 15-25 баров, это дает возможность в последствие регулировать время для коррекции;
  • формирование срока окончания опционов при торговле, имеет возможность значительно «поиграть»: от нескольких минут и до года и даже более, это может пригодиться при действиях по целям ЦБ.

http://howtotrade.biz/dlya-chego-nuzhen-srok-ekspiratsii-na-binarnyih-optsionah/
http://forex365.ru/termins/ekspiraciya.html

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.