В 2021 году крупнейшие российские банки в большинстве своем уменьшили стоимость риска (CoR) после заметного увеличения показателя в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и пиковых карантинных ограничений. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», оценившее динамику стоимости риска у топ-30 банков РФ в 2019—2021 годах.
В целом по сектору показатель CoR снизился с 2,2% до 0,9%. Прошлогоднее снижение было обусловлено заметным улучшением операционной среды, позволившим восстановить ранее сформированные резервы, поясняют в НКР. Вместе с тем для отдельных крупных банков стоимость риска продолжила расти, констатируют аналитики.
В прошлом году, по их данным, стоимость риска относительно 2020 года уменьшили 25 из 30 крупнейших банков, а в сравнении с 2019-м — 19 банков. Традиционно максимальные значения CoR характерны для розничных банков; в топ-30 таких кредитных организаций пять, и все они находятся в верхней части рэнкинга по стоимости риска. Однако повышенные риски не всегда приводят к соразмерному увеличению рентабельности капитала (ROE).
Самая большая стоимость риска среди топ-30 в 2021 году — у банка «Русский Стандарт» . Значение составило 10,8% — это почти в полтора раза выше, чем в 2020 году. В НКР не исключают, что показатель просто возвращался к докризисному уровню: в 2019 году CoR составляла 11,3%, а в 2020-м снизилась до 7,4%. Вынужденный рост резервов «Русского Стандарта» в 2021 году, который в основном пришелся на II и IV кварталы, негативно сказался на рентабельности: по итогам года ROE была отрицательной (минус 5%).
Рекордсмен 2020 года по уровню CoR — Тинькофф Банк в прошлом году сократил стоимость риска почти наполовину, до 5,4%, и опустился на шестое место, после остальных крупнейших розничных банков. А его ROE (43%) оказалась значительно выше, чем у любого другого банка из топ-30.
Остальные розничные банки ( Почта Банк, МТС Банк, Хоум Кредит Банк ) тоже сократили стоимость риска в 2021 году, хотя и не так значительно, как «Тинькофф». При этом CoR МТС Банка осталась заметно выше уровня 2019 года в результате изменения его стратегии в пользу необеспеченного розничного кредитования и существенного роста данного направления в 2020—2021 годах, указывают аналитики.
Второе место по стоимости риска в 2021 году занял Уральский Банк Реконструкции и Развития , увеличивший CoR за год с 7,5% до 9,9%. Для сравнения: его стоимость риска в докризисном 2019 году была почти втрое ниже текущих значений (3,5%). Основной прирост пришелся на вторую половину прошлого года и был во многом обусловлен созданием резервов по розничному кредитному портфелю.
СберБанк и ВТБ сократили стоимость риска в 2021 году более чем втрое, до 0,55% и 0,76% соответственно. При этом рентабельность обоих гигантов банковской системы была двузначной: 25% у СберБанка и 16% у ВТБ.
Третий из крупнейших — Газпромбанк все три года удерживал CoR ниже 0,5%, поскольку его бизнес в основном ориентирован на кредитование крупных корпоративных клиентов, которые чувствовали себя увереннее даже в кризисном 2020 году. В январе — сентябре 2021 года его стоимость риска была и вовсе нулевой; на годовом значении негативно отразился последний квартал, поясняют в НКР.
Выше докризисного уровня осталась стоимость риска у Совкомбанка — 5,3% против 5,1% в 2020 году и 2,2% в 2019-м. «Однако такая динамика по большей части объясняется созданием значительных резервов в IV квартале прошлого года. Вероятно, это разовое событие, связанное с переоценкой рисков «Роснано», для которой Совкомбанк является крупнейшим кредитором», — рассуждают эксперты.
В 2021 году нулевую стоимость риска продемонстрировали только три банка из топ-30: Новикомбанк, «Зенит» и «Открытие» . То есть они восстановили резервов больше, чем создали.
В НКР ожидают увеличения стоимости риска крупнейших банков в 2022 году. «Многие из ведущих кредитных организаций достигли текущих значений CoR за счет заметного восстановления ранее сформированных резервов, что не отражает специфики их бизнеса. В связи с этим мы ожидаем возвращения стоимости риска на докризисные уровни до конца года. По прогнозу НКР, по итогам текущего года CoR в целом по сектору может подняться с прошлогодних 0,9% до 1,2—1,5%, что соответствует уровню 2018—2019 годов», — говорится в обзоре.
Информация о банках
ВТБ
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «ВТБ» составляют 19,4 трлн. рублей (2-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 1,8 трлн. рублей (2-е место по России), кредитный портфель — 12,1 трлн. рублей (2-е место), привлеченные средства физических лиц — 5,1 трлн. (2-е место по РФ).
Газпромбанк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Газпромбанк» составляют 8,3 трлн. рублей (3-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 860 млрд. рублей (3-е место по России), кредитный портфель — 5,7 трлн. рублей (3-е место), привлеченные средства физических лиц — 1,5 трлн. (4-е место по РФ).
Новикомбанк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Новикомбанк» составляют 652,2 млрд. рублей (21-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 68,6 млрд. рублей (24-е место по России), кредитный портфель — 401,4 млрд. рублей (20-е место), привлеченные средства физических лиц — 46,5 млрд. (46-е место по РФ).
Почта Банк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Почта Банк» составляют 567,8 млрд. рублей (23-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 84,1 млрд. рублей (20-е место по России), кредитный портфель — 454,7 млрд. рублей (19-е место), привлеченные средства физических лиц — 351,5 млрд. (11-е место по РФ).
Русский Стандарт
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Русский Стандарт» составляют 274,5 млрд. рублей (32-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 28,7 млрд. рублей (38-е место по России), кредитный портфель — 158,6 млрд. рублей (31-е место), привлеченные средства физических лиц — 135,9 млрд. (22-е место по РФ).
Сбербанк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Сбербанк» составляют 39 трлн. рублей (1-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 5,2 трлн. рублей (1-е место по России), кредитный портфель — 27,5 трлн. рублей (1-е место), привлеченные средства физических лиц — 15,3 трлн. (1-е место по РФ).
Совкомбанк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Совкомбанк» составляют 2 трлн. рублей (9-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 236,2 млрд. рублей (9-е место по России), кредитный портфель — 1,2 трлн. рублей (9-е место), привлеченные средства физических лиц — 499 млрд. (10-е место по РФ).
Тинькофф Банк
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Тинькофф Банк» составляют 1,3 трлн. рублей (13-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 204,6 млрд. рублей (12-е место по России), кредитный портфель — 672,6 млрд. рублей (13-е место), привлеченные средства физических лиц — 690,2 млрд. (7-е место по РФ).
Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР)
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР)» составляют 305 млрд. рублей (30-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 18,9 млрд. рублей (53-е место по России), кредитный портфель — 59,4 млрд. рублей (53-е место), привлеченные средства физических лиц — 169,1 млрд. (18-е место по РФ).
Хоум Кредит
По данным BankoDrom.ru на 1 января 2022 г. активы-нетто банка «Хоум Кредит» составляют 313 млрд. рублей (28-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 58 млрд. рублей (27-е место по России), кредитный портфель — 229,5 млрд. рублей (24-е место), привлеченные средства физических лиц — 186,3 млрд. (16-е место по РФ).
ВТБ Газпромбанк Новикомбанк Почта Банк Русский Стандарт Сбербанк Совкомбанк Тинькофф Банк Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) Хоум Кредит